Временная стоимость опциона. Временную стоимость опциона можно сравнить с ценой обычной страховки. Чем больше срок и шире покрытие такой страховки, тем выше ее ...

Временная стоимость есть всегда до истечения момента опциона. Внутренняя появляется только при достижении базовым активом цены страйка.

(b) Временная стоимость опциона относится к объекту хеджирования, связанному с определенным интервалом времени, если по своему характеру объект хеджирования та ...

Временная стоимость зависит от: длины временного отрезка до момента исполнения обязательств. Вероятность повышается с увеличением времени до даты окончания ...

Временная стоимость возникает оттого, что до для экспирации опцион может стать прибыльным, то есть выйти "в деньги", поэтому даже опцион с нулевой внутренней с ...

Временная стоимость (Time Value) сгорает по мере приближения к дате экспирации. Чем выше волатильность акции, тем выше Time Value опциона. На момент экспирации ...

Временная стоимость – это цена, которую вы платите за право, которое опцион вам дает. По мере прохождения срока действия опциона его временная стоимость ...

Внешняя (временная) стоимость (англ. Extrinsic Value) - это величина, которая измеряет разницу между рыночной ценой опциона и его внутренней стоимостью.

Временная стоимость определяет ту величину "переплаты" свыше минимально возможной стоимости, которая определяется как разница между ценой базового актива и цен ...