14 мар. 2020 г. · Дельта показывает, насколько изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на один пункт. Например, цена длинного опциона колл с ...

Пример Настройки функции динамического дельта-хеджирования. Предположим, что цена BTC составляет $40 000, а позиция пользователя в момент времени T0 выглядит с ...

14 авг. 2018 г. · Если дельта и гамма колл опциона равны 70% и 10% соответственно, трейдеру необходимо продать 7 акций Volkswagen на каждые 10 опционов колл, что ...

16 июл. 2024 г. · Хеджирование – механический процесс. Если дельта посчитана "правильно". Формулы вычисления греков, выведенные из формулы Блека-Шолза (пример, ...

6 авг. 2018 г. · Например, дельта-хеджирование позиции колл в лонг может осуществляться путем продажи в шорт базовой акции. Данная стратегия основана на изменен ...

Дельта-хеджирование — это продвинутая стратегия управления рисками, которая позволяет инвесторам и трейдерам компенсировать риски с помощью опционных контрактов ...

Пример 1. Дельта-нейтральная позиция с купленными опционами колл (дельта-нейтральная позиция длинная по волатильности). 1-й день. Цена акции А = 90.80; волатил ...

4 янв. 2021 г. · Дельта-хеджирование – это метод хеджирования опционов от колебаний в цене базового актива. ... примеры · Стоимость акционерного капитала и ...

Продолжительность: 19:16
Опубликовано: 25 июл. 2023 г.

13 мар. 2024 г. · Пример: предположим, что трейдер держит опцион колл с дельтой +0,5 и хочет добиться нейтральности дельты. Они могут продать 0,5 акции базового ...