Для расчета кредитного риска по производным финансовым инструментам определяются следующие составляющие: текущий кредитный риск (стоимость замещения ...

Полученная величина включается в расчет кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (при расчете нормативов достаточности капитала банка, ...

Кредитный спрэд рассчитывается как разница между доходностью к погашению облигации на срок ее модифицированной дюрации и G-curve на этот срок. В указанных целях ...

При этом расчет осуществляется путем определения кредитного эквивалента по разнице между суммой условного обязательства кредитного характера и величиной резерв ...

2. Кредитный риск по ПФИ (показатель КРСфр) рассчитывается по формуле: КРСфр = ВТКР + ВПКР + ВКРб,. где: ВТКР - текущий ...

Текущий кредитный риск по ПФИ, не включенным в соглашение о неттинге по ПФИ, равен величине справедливой стоимости ПФИ, представляющего собой актив (балансовый ...

Долговая нагрузка. Вычисляется как отношение обязательных платежей по займам к сумме ежемесячных доходов. Если этот показатель превышает 50 %, вероятность ...

13 окт. 2015 г. · Документ предусматривает два подхода к расчету кредитного риска на основе ПВР - базовый (банк самостоятельно оценивает только один компонент кр ...

Оценка 4,6 (103) 25 июл. 2012 г. · Для оценки кредитных рисков, связанных с индивидуальными заемщиками, как правило, используются два метода, причем чаще всего в комплексе. Это ...