9 июл. 2022 г. · Синтетический стрэддл-на мой взгляд потрясающая конструкция для хеджа.ЕЕ главный недостаток это премия которую вы платите, за удержание позиции, ...

Стратегия опционов Straddle (двойственная политика) предполагает одновременное совершение двух сделок, которые направлены в разные стороны движения рынка.

Стратегия заключается в покупке опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов. Синтетическое создание лонг 2 пут А, лонг ...

Стрэддл - широко распространенная опционная позиция. В этой статье мы рассмотрим как защищать купленный стрэддл.

Моментальное исполнение ордеров по технологии Non Dealing Desk с прямым доступом к банковской ликвидности. Индикация настроений участников рынка. Локирование ...

В статье обоснована необходимость применения синтетических опционов на фондовом рынке. Разработана модель построения и использования синтетических стрэддлов, ...

Стратегия заключается в продаже опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов. Синтетическое создание шорт 2 пут А, шорт ...

Продолжительность: 4:12
Опубликовано: 20 мая 2018 г.

29 апр. 2019 г. · Разработана нейросеть AI-система, позволяющая прогнозировать цену синтетического опциона с минимальным риском. Выдвинута и доказана гипотеза, ...

Понимание пут-колл паритета необходимо всем, кто торгует опционами. Паритет помогает увидеть сильные и слабые стороны текущей позиции.